Forex ganha a taxa de perda

O Mito De Rácios De Lucro / Perda.

Ao negociar no mercado forex ou em outros mercados, somos frequentemente informados de uma estratégia comum de gerenciamento de dinheiro que exige que o lucro médio seja mais do que a perda média por negociação. É fácil supor que esse conselho comum seja verdadeiro. No entanto, se analisarmos mais profundamente a relação entre lucro e perda, fica claro que as idéias "antigas" comumente mantidas precisam ser ajustadas.

Muitos livros de negociação e "gurus" defendem uma relação lucro / prejuízo de pelo menos 2: 1 ou 3: 1, o que significa que para cada US $ 200 ou US $ 300 que você faz por negociação, sua perda potencial deve ser limitada a US $ 100. (Para leitura relacionada, consulte Limitando as perdas.)

À primeira vista, a maioria das pessoas concordaria com essa recomendação. Afinal, nenhuma perda potencial deve ser mantida tão pequena quanto possível e qualquer lucro potencial deve ser o maior possível? A resposta é nem sempre. Na verdade, esse conselho comum pode ser enganoso e pode causar danos à sua conta de negociação.

O conselho geral de ter uma relação lucro / prejuízo de pelo menos 2: 1 ou 3: 1 por negociação é excessivamente simplista, porque não leva em conta as realidades práticas do mercado forex (ou de quaisquer outros mercados), a negociação do indivíduo e o fator de rentabilidade média por transação (APPT) do indivíduo, que também é conhecido como expectativa estatística.

A importância da lucratividade média por comércio.

Esta é a fórmula da rentabilidade média por negociação:

Vamos explorar o APPT dos seguintes cenários hipotéticos:

Nesse cenário, o APPT é:

Como você pode ver, o APPT é um número negativo, o que significa que, para cada negociação, você provavelmente perderá US $ 30. Essa é uma proposta perdedora!

Embora a taxa de lucro / prejuízo seja de 2: 1, essa abordagem de negociação produz operações vencedoras apenas 30% do tempo, o que nega o suposto benefício de ter uma relação lucro / prejuízo de 2: 1. (Para leitura relacionada, consulte A importância de um plano de lucros / perdas.)

Aqui está o APPT:

Nesse caso, embora essa abordagem de negociação tenha uma relação de lucro / perda de 1: 3, o APPT é positivo, o que significa que você pode ser lucrativo com o tempo.

Qual é o número um erro que os comerciantes de Forex fazem?

Resumo: Os traders estão certos em mais de 50% do tempo, mas perdem mais dinheiro perdendo comércios do que ganham em negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar stops e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Os grandes movimentos do dólar americano em relação ao euro e a outras moedas tornaram as operações forex mais populares do que nunca, mas o afluxo de novos operadores foi compensado por uma saída dos comerciantes existentes.

Por que as principais movimentações de moeda trazem maiores perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou os dados de negociação amalgamados de milhares de contas ativas de um grande corretor de câmbio. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.

O que faz o comerciante médio Forex errar?

Muitos traders de forex têm experiência significativa em negociação em outros mercados, e sua análise técnica e fundamental é geralmente muito boa. De fato, em quase todos os pares de moedas mais populares que os clientes negociam neste grande corretor de FX, os traders estão corretos em mais de 50% do tempo:

O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negociações realizadas por clientes de uma grande corretora de FX em todo o mundo em 2009 e 2010. Ele mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes negociam. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o cliente. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais popular, os clientes de um grande corretor de FX na amostra eram lucrativos em 59% de seus negócios, e perderam em 41% de seus negócios.

Então, se os comerciantes tendem a estar certos mais da metade do tempo, o que eles estão fazendo errado?

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.

Vamos usar o EUR / USD como um exemplo. Sabemos que os negócios com EUR / USD foram lucrativos em 59% do tempo, mas as perdas dos traders com EUR / USD foram uma média de 127 pips, enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips. Embora os operadores estivessem corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase o dobro em suas negociações perdedoras, já que eles venceram nas negociações vencedoras, perdendo dinheiro no geral.

O histórico do volátil GBP / JPY foi ainda pior. Os comerciantes estavam certos em 66% do tempo em GBP / JPY & ndash; é o dobro de negócios bem-sucedidos que os malsucedidos. No entanto, os comerciantes em geral perderam dinheiro em GBP / JPY, porque eles fizeram uma média de apenas 52 pips em negociações vencedoras, enquanto perdem mais que o dobro disso - & ndash; uma média de 122 pips & ndash; em perder negócios.

Cortar suas perdas cedo, deixe seus lucros executar.

Inúmeros livros de negociação aconselham os comerciantes a fazer isso. Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois. Por outro lado, quando um negócio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar trabalhando. Você pode conseguir mais lucros.

Isso pode parecer simples & ndash; & ldquo; fazer mais do que está funcionando e menos do que não é & rdquo; & ndash; mas isso é contrário à natureza humana. Nós queremos estar certos. Nós naturalmente queremos segurar as perdas, esperando que "as coisas mudem". e que nosso comércio "estará certo". Enquanto isso, queremos tirar nossos negócios lucrativos da mesa cedo, porque ficamos com medo de perder os lucros que já fizemos. É assim que você perde dinheiro negociando. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo. Então pegue suas perdas mais cedo e deixe seus lucros rodarem.

Como fazer: siga uma regra simples.

Evitar o problema de prejuízo descrito acima é bem simples. Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação. Normalmente, isso é chamado de & ldquo; relação risco / recompensa & rdquo ;. Se você se arrisca a perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação risco / recompensa é de 1 para 1 (às vezes escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem uma relação risco / recompensa de 1: 2. Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.

Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Você deve sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de intervalo, você desejará usar uma taxa mais baixa, talvez entre 1: 1 e 1: 2. Para negociações de probabilidade mais baixa, como as estratégias de negociação de tendência, recomenda-se uma relação risco / recompensa mais alta, como 1: 2, 1: 3 ou até 1: 4. Lembre-se, quanto maior a taxa de risco / recompensa que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro.

Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma relação risco / recompensa adequada, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop-Loss e Limit desde o início. Isso permitirá que você use a proporção adequada de risco / recompensa (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mudar sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor).

Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de "gestão do dinheiro" & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.

Esta regra realmente funciona?

Absolutamente. Há uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode ver rapidamente a diferença no gráfico abaixo.

As 2 linhas no gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia básica de negociação do RSI em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia, seguido por um número muito grande de clientes ativos, que tendem a ser operadores de escala. A linha azul mostra o & ldquo; raw & rdquo; retorna, se executarmos o sistema sem paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos stops e limites. Os melhores resultados são fáceis de ver.

Nosso & ldquo; raw & rdquo; sistema segue comerciantes de outra maneira & ndash; tem um alto percentual de vitórias, mas ainda perde mais dinheiro perdendo comércios do que ganha com os vencedores. O & ldquo; raw & rdquo; As transações do sistema são lucrativas, impressionantes 65% do tempo durante o período de teste, mas perderam uma média de US $ 200 em negócios perdidos, ao mesmo tempo em que ganham apenas US $ 121 em negociações vencedoras.

Para as configurações Stop e Limit deste modelo, definimos a parada como uma constante de 115 pips e o limite como 120 pips, o que nos dá uma relação risco / recompensa ligeiramente superior a 1: 1. Como essa é uma estratégia de negociação de intervalo do RSI, uma relação risco / recompensa menor nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56% dos negócios no sistema eram lucrativos.

Ao comparar esses dois resultados, você pode ver que não apenas os resultados gerais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. Os rebaixamentos tendem a ser menores e a curva de patrimônio um pouco mais suave.

Além disso, em geral, um risco / recompensa de 1 para 1 ou superior era mais lucrativo do que aquele que era menor. O próximo gráfico mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada negociação. O sistema teve o melhor lucro global em torno do nível de risco / recompensa de 1 para 1 e de 1 para 1,5. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra as taxas de risco / recompensa. Você pode ver o aumento acentuado no nível 1: 1. Em níveis de risco / recompensas mais altos, os resultados são amplamente semelhantes ao nível de 1: 1.

Mais uma vez, notamos que a nossa estratégia de modelo, neste caso, é uma estratégia de negociação de faixa de alta probabilidade, portanto, é provável que uma baixa relação risco / recompensa funcione bem. Com uma estratégia de tendências, esperaríamos melhores resultados com um risco / recompensa maior, já que as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que um movimento de preço com limite de faixa.

Plano de jogo: qual estratégia devo usar?

Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você certamente pode definir sua meta de preço mais alta e, provavelmente, deve apontar para 1: 2 ou mais quando estiver negociando tendências. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro na sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação risco / recompensa a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips de distância, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.

Para nossos modelos neste artigo, simulamos um trader típico & rdquo; usando uma das estratégias de negociação intraday mais comuns e simples que existe, seguindo o RSI em um gráfico de 15 minutos.

Regra de Entrada: Quando o RSI de 14 períodos ultrapassar 30, compre no mercado na abertura da próxima barra. Quando o RSI cruzar abaixo de 70, vender no mercado na abertura da próxima barra.

Regra de Saída: A estratégia sairá de uma negociação e virará a direção quando o sinal oposto for acionado.

Ao adicionar as paradas e limites, a estratégia pode fechar uma negociação antes que uma parada ou limite seja atingido, se o RSI indicar que uma posição deve ser fechada ou invertida. Quando uma ordem Stop ou Limit é acionada, a posição é fechada e o sistema aguarda para abrir sua próxima posição de acordo com a Regra de Entrada.

As características dos comerciantes bem sucedidos.

Este artigo é a Parte 1 da nossa série de Traits of Successful Traders.

Nos últimos meses, a equipe de pesquisa do DailyFX vem estudando atentamente as tendências de negociação dos clientes de um grande corretor de câmbio, utilizando seus dados comerciais. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos a fim de responder a uma pergunta: "O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos comerciantes mal-sucedidos?". Temos usado esse recurso indevido para destilar algumas das "melhores práticas". que os comerciantes bem-sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Rácio Ganhos / Perdas

Qual é o 'rácio Ganhos / Perdas'?

A razão de ganhos / perdas é a relação entre o número total de negociações vencedoras e o número de negociações perdidas. Não leva em conta quanto foi ganho ou perdido, mas simplesmente se foram vencedores ou perdedores.

Rácio Ganhos / Perdas = Ganhar Comércios: Perdendo Negociações.

Porcentagem, é simplesmente calculado como comércios ganhando / perdendo comércios.

A taxa de ganho / perda também é conhecida como "taxa de sucesso".

Relação atual.

The Kelly Criterion.

Rácio de activos de caixa

Índice de Eficiência.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Rácio Ganhos / Perdas'

A razão de ganhos / perdas é usada principalmente por comerciantes de dia para avaliar seus ganhos e perdas. Ele é usado com a taxa de ganho, ou seja, o número de negócios obtidos do total de negociações, para determinar a probabilidade de sucesso de um trader. Uma relação de ganho / perda acima de 1,0 ou uma taxa de ganho acima de 50% é geralmente favorável. Por exemplo, se você fez 30 negociações, das quais 12 foram vencedoras e 18 foram perdedoras, sua razão de ganhos / perdas seria de 2: 3. Em formato de porcentagem, a taxa de ganho / perda é 12/18 = 2/3 = 0,67, o que significa que você está perdendo 67% do tempo a mais do que ganha. Sua taxa de vitória, ou probabilidade de sucesso, seria 12/30 = 40%.

A razão ganho / perda é usada para calcular a relação risco / recompensa, que é o potencial de lucro de uma negociação em relação ao seu potencial de perda. O potencial de lucro de uma negociação é determinado pela diferença entre o preço de entrada e o preço-alvo em que um lucro será realizado. O risco é medido usando uma ordem de stop-loss na negociação e é determinado pela diferença entre o ponto de entrada e o preço de stop-loss. Por exemplo, um comerciante compra 100 ações de uma empresa por US $ 5,50 e coloca um stop loss em US $ 5,00. O trader também coloca um preço limite de venda em US $ 6,50. O risco no comércio é de US $ 5,50 - US $ 5,00 = US $ 0,50, e o lucro potencial é de US $ 6,50 - US $ 5,50 = US $ 1,00. O trader está, portanto, disposto a arriscar US $ 0,50 por ação para obter um lucro de US $ 1,00 por ação após fechar a posição. A relação risco / recompensa é de US $ 0,50 / US $ 1,00 = 0,5. Neste caso, o risco do comerciante é metade do seu retorno potencial. Se a proporção for maior que 1,0, isso significa que o risco é maior que o potencial de lucro no negócio. Se a proporção for menor que 1,0, o potencial de lucro é maior que o risco.

Ter uma alta taxa de vitórias não significa necessariamente que um negociador será bem-sucedido ou mesmo lucrativo, já que uma alta taxa de ganho significa pouco se o risco-recompensa for muito alto e a alta relação risco-recompensa pode não significar muito se a taxa de ganho for muito baixo.

Embora a taxa de ganho / perda seja usada para determinar a taxa de sucesso e a probabilidade de sucesso futuro dos negociadores de ações, ela não é muito útil por si só, porque não leva em conta o valor monetário ganho ou perdido em cada negociação. Por exemplo, uma relação de ganho / perda de 2: 1 significa que o negociador tem o dobro de negociações vencedoras do que perder. Soa bem, mas se os comércios perdedores tiverem perdas em dólar três vezes maiores do que os ganhos em dólar dos negócios vencedores, o negociador tem uma estratégia perdedora.

O que é uma boa proporção de ganhos?

Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.

Como eu viajei e fiz apresentações de estratégias de FX ao redor do mundo, uma pergunta que freqüentemente surge do público é uma indagação sobre a relação de ganhos e perdas da estratégia. Em essência, o ouvinte está tentando julgar a qualidade da estratégia por sua razão de ganho.

(O índice de ganhos é simplesmente o número de negociações vencedoras dividido pelo número total de negociações. Por exemplo, um comerciante que venceu em 15 de 20 negociações teria uma taxa de vitória de 75%.)

Quando confrontado com a questão sobre a taxa de ganho de uma estratégia, eu fornecerei a audiência da minha opinião e depois continuarei com outra pergunta.

"Você acha que uma taxa de vitória de 45% é uma boa porcentagem de ganhos?" & rdquo;

Eu posso dizer pela aparência da maioria dos participantes que eles não sabem como responder.

Por um lado, se a porcentagem de vitórias não for boa o suficiente, por que a equipe do DailyFX EDU ensinaria a estratégia?

Se essa afirmação anterior fosse verdadeira, então, onde está a linha traçada entre a proporção de vitória de uma boa estratégia e a relação de vitória da estratégia fraca?

Em seguida, eu sigo com outra pergunta, “Eu tenho uma estratégia que vence em 90% de seus negócios. Você está interessado em ver as regras de compra e venda da estratégia? & Rdquo; Inevitavelmente, vou conseguir várias partes interessadas que levantam a mão.

Vimos muitos comerciantes atraídos por índices de ganho mais altos, achando que são estratégias melhores quando, na verdade, a proporção não está dando uma visão sobre a lucratividade da estratégia. O ponto aqui é que julgar uma estratégia baseada apenas em sua proporção de ganhos é como julgar um livro baseado apenas em sua capa. Você não obtém toda a história e a proporção de vitórias isolada pode ser enganosa.

Como pode uma estratégia que ganha em 90% de seus negócios ser uma estratégia perdedora?

Como pode uma estratégia que ganha em 45% dos seus negócios ser uma estratégia vencedora?

A resposta está na análise do índice de vitórias da estratégia ao lado da relação risco-recompensa. O resultado da análise nos fornece uma expectativa da estratégia.

Por exemplo, a razão pela qual a taxa de vitória de 90% perde dinheiro é porque ela ganha muitos pequenos negócios e depois perde muito. É exatamente por isso que a maioria dos traders perdem dinheiro em Forex de acordo com nossa pesquisa Traits of Successful Traders.

(A pesquisa está disponível com um nome, e-mail e registro de número de telefone.)

Você pode fazer as contas sozinho para ver se uma estratégia deve produzir resultados positivos ao longo do tempo. Basta ter o número médio de negociações vencedoras multiplicado pelo tamanho médio do vencedor em pips. Em seguida, subtraia o número médio de negociações perdidas multiplicado pelo tamanho médio de perdedor em pips. O resultado é sua expectativa.

Vamos comparar dois exemplos hipotéticos de Estratégia & quot; A & rsquo; que ganha 90% do tempo e estratégia "B & rsquo; que ganha apenas 45% do tempo.

Educação Forex: Estratégia & quot; A & rsquo; ganha 90% das negociações.

Observe que, embora a estratégia tenha vencido 90% dos negócios, ela ainda perdia no longo prazo, já que os 10 perdedores perderam mais terreno do que os 90 vencedores.

Educação Forex: Estratégia & lsquo; B & rsquo; ganha 45% dos negócios.

Por outro lado, essa estratégia com uma taxa de vitória de 45% e uma razão de risco para recompensa de 1 para 2 tem uma expectativa positiva. A longo prazo, espera-se que este tipo de estratégia apresente lucros líquidos. (Uma proporção de risco para recompensa de 1 para 2 significa que, para cada parcela de risco, há pelo menos 2 pips de recompensa potencial.)

No primeiro exemplo acima (Estratégia A), claramente o comerciante está arriscando muito enquanto lucra uma pequena quantia. Embora eles possam se sentir bem em estar no lado vencedor do comércio com freqüência, eles são cegos quando a estratégia é negativa após uma cesta de 20 ou 50 negociações.

Muitos comerciantes caem nesse campo porque ficam emocionalmente ligados a um negócio e lucram muito rapidamente ou perdem tempo para perder negócios. Há muitas razões para se apegar emocionalmente à falta de confiança em seu conhecimento de negociação ou talvez por alavancar sua conta. Independentemente do motivo, o resultado tem um viés negativo associado à obtenção de lucros muito rapidamente, expondo sua conta a perdas relativamente maiores.

Por outro lado, a Estratégia B ganha com menos negócios, mas o trader está confiante em sua abordagem em que sua vantagem é a gestão de risco no negócio. Eles não estão tão preocupados em ganhar em cada negócio e estão mais preocupados com o progresso sendo feito ao longo de uma cesta de comércios.

Esteja você analisando seu próprio desempenho comercial ou o desempenho para escolher uma estratégia automatizada da F orex, tire um minuto e execute os cálculos acima para ver se a estratégia gera uma expectativa positiva.

Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

O que é uma boa proporção de ganhos para negociar ouro no mercado Forex?

8 de dezembro de 2014.

A maioria dos traders de forex estão no escuro sobre o que é uma relação realista de perda de ganhos no mercado forex. Negociar no mercado cambial é semelhante a negociar em quaisquer outros mercados financeiros & # 8211; às vezes você faz lucro, enquanto outras vezes você tem que sofrer perdas. Mas a questão continua a ser o que ganha & # 8211; rácio de sinistralidade, caso pretenda negociar no mercado cambial.

Proporção de Ganho Ideal para Negociação de Ouro no Mercado Forex.

Antes de revelarmos uma boa taxa de perda de ganhos para visar o mercado cambial, deixe-nos saber como calcular a taxa em si. Calcular a taxa de ganhos / perdas no forex é bastante simples. Tudo o que você precisa saber é o valor de suas vitórias durante um período específico e também o valor das perdas incorridas durante a negociação de ouro no mercado forex.

Então, suponha que você fez um lucro de US $ 600 durante um período em particular, enquanto a quantidade de perdas do comércio forex chega a US $ 200. Neste caso, a sua relação de ganhos e perdas é de 3: 1 (600/200).

A maioria dos especialistas em negociação forex recomendam que você deve ter pelo menos uma proporção de perda / ganho de 3: 1 ou 2: 1. Isso significa que, para cada US $ 100 investido no comércio de ouro no mercado forex, você deve procurar obter um lucro de US $ 200 a US $ 300.

Embora esse seja o sentimento geral no mercado cambial. No entanto, sentimos que a taxa de perda de ganhos acima mencionada não é válida para todos os tipos de operadores. Na verdade, para alguns traders, pode fazer mais mal do que bem à sua conta de negociação.

O conselho de ter uma taxa de ganho-perda de 3: 1 ou 2: 1 é mais simplista. A razão é que não leva em conta as realidades práticas do mercado forex. Uma relação ideal de ganho-perda depende do estilo de negociação dos indivíduos, além da expectativa estatística individual ou da rentabilidade média por negociação (APPT).

Expectativa Estatística ou Lucratividade Média por Comércio (APPT)

Expectativa estatística ou Rentabilidade Média por Comércio (APPT) refere-se simplesmente à quantidade média de ganhos e perdas que você pode esperar no comércio forex. A maioria das pessoas presta muita atenção em equilibrar seus ganhos e perdas. Eles tendem a se concentrar tanto na precisão de sua abordagem comercial que se esquecem de medir o desempenho de seu comércio. Expectativa estatística ou APPT resolve adequadamente este problema.

A fórmula do cálculo do APPT é mostrada na figura abaixo.

Um exemplo simples pode ajudá-lo a entender como o APPT é calculado. Suponha que, de 20 negociações, você tenha lucro em seis. Sua probabilidade de ganhar, portanto, é 30% ou 0,3, enquanto sua probabilidade de perda é igual a 70% ou 0,7. Suponha também que a quantidade de lucro que você faz do comércio forex é igual a $ 800, enquanto a perda é de $ 400. Nesse cenário, o APPT é calculado da seguinte maneira.

O APPT neste cenário é um número negativo. Isso significa que, para cada negociação que você faz, é provável que você perca US $ 40. Esta é uma posição de negociação perdida para você. Embora a sua proporção de ganhos / perdas seja de 2: 1 (800/400), sua porcentagem de perda de negociação é alta (70%). Como resultado, você não está em uma posição lucrativa.

Agora suponha que, de 20 comércios, você lucra com dezesseis. Sua probabilidade de ganhar é 80% ou 0,8, enquanto sua probabilidade de perda é igual a 20% ou 0,2. Além disso, suponha que a quantia de lucro que você faz com o forex seja igual a $ 300, enquanto a perda seja de $ 900. Nesse cenário, o APPT é calculado da seguinte maneira.

Agora, o APPT é um número positivo. Isso significa que, para cada negociação que você faz, é provável que você ganhe $ 60. Esta é uma posição de negociação rentável para você. Embora o seu índice de perda de ganhos seja 1: 2 (900/300), sua porcentagem de negociação vencedora é alta (80%). Como resultado, você está em uma posição lucrativa.

No primeiro exemplo, o comerciante está arriscando muito, enquanto faz muito pouco lucro. Embora o índice de ganhos e perdas em termos de lucro real seja de 2: 1, ainda assim o trader ainda está perdendo, já que a porcentagem vencedora dos negócios é menor. Se o negociante continuar fazendo negócios com a estratégia, eventualmente ele ou ela incorrerá em uma perda líquida nos negócios.

Contrariamente, no segundo exemplo, o trader incorre em uma perda líquida do negócio, mas ainda assim a porcentagem total de ganhos é alta. Aqui a estratégia do comerciante é mais rentável em comparação ao exemplo anterior. O comerciante vai ganhar um lucro líquido do comércio, se ele ou ela continua fazendo negócios usando a estratégia atual.

Negociar lucrativamente em forex não é apenas ter uma boa taxa de perda de ganhos. O que é mais importante é uma alta probabilidade de realizar uma negociação vencedora. A expectativa estatística ou a rentabilidade média por negociação (APPT) é a medida real de sucesso que determina se você permanecerá lucrativo ou incorrerá em perdas ao negociar em ouro no mercado forex.

Como trocar ouro?

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